索賠相依下兼顧保險人和再保險人共同利益的魯棒再保險和投資

摘要： 本文基于期望效用最大化準則,研究再保險和投資問題.市場上有一個保險人和一個再保險人.通過使用外推偏差法,得到索賠相依下的保險模型.通過最大化保險人和再保險人各自財富的加權,體現他們的共同利益.在模糊厭惡框架下,建立魯棒隨機優(yōu)化問題.利用隨機控制和隨機動態(tài)規(guī)劃理論求解魯棒隨機優(yōu)化問題,得到魯棒最優(yōu)再保險和投資策略的顯式解.最終,通過數值實驗解釋模型參數對魯棒最優(yōu)再保險和投資策略的... （共18頁）