外部不確定性對生豬價格的分位異質(zhì)性影響研究

摘要： 生豬價格序列的Hurst指數(shù)表明受突發(fā)事件影響，價格序列偏相關(guān)性出現(xiàn)拐點，價格波動趨勢會發(fā)生逆轉(zhuǎn)。運用灰色關(guān)聯(lián)度-熵權(quán)法測算外部不確定性指標，從非線性和非對稱角度出發(fā)，基于2009年2月至2023年5月月度數(shù)據(jù)，構(gòu)建分位數(shù)回歸模型研究不同程度的外部不確定性對生豬價格的異質(zhì)性效應(yīng)。結(jié)果顯示，外部不確定性對生豬價格沖擊呈現(xiàn)異質(zhì)性特征且持續(xù)性較強，沖擊效果隨分位數(shù)不同而存在差異，具有... （共6頁）