混合雙分?jǐn)?shù)布朗運動下的永久美式回望期權(quán)定價

摘要： 構(gòu)建混合雙分?jǐn)?shù)布朗運動驅(qū)動下的帶有紅利的永久美式回望期權(quán)定價模型。首先，通過Δ-對沖原理，給出混合雙分?jǐn)?shù)布朗運動下的永久美式回望看漲和看跌期權(quán)所滿足的偏微分方程組；其次，通過變量代換法、特征方程法對建立的偏微分方程組進行求解，給出混合雙分?jǐn)?shù)布朗運動下的永久美式回望看漲和看跌期權(quán)定價公式及其最佳實施邊界；最后，通過數(shù)值實驗，驗證該解的線性等比例縮放性質(zhì)，并討論混合雙分?jǐn)?shù)布朗運動參... （共10頁）