基于特征選擇和違約鑒別的我國上市公司債券違約預(yù)警模型研究
工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)
頁數(shù): 21 2024-02-15
摘要: 為了更好地挖掘債券違約的關(guān)鍵指標(biāo),確定有效的違約預(yù)警時(shí)間窗,建立對(duì)不同違約狀態(tài)預(yù)測(cè)精度高且精簡(jiǎn)實(shí)用的債券違約預(yù)警模型,采用SMOTE方法對(duì)非均衡樣本進(jìn)行處理,并基于XGBoost方法,根據(jù)違約預(yù)警精度高和指標(biāo)體系規(guī)模小反推違約預(yù)警模型,并確定最優(yōu)預(yù)警時(shí)間窗。研究結(jié)果表明,當(dāng)違約預(yù)警時(shí)間窗為t-1期時(shí)預(yù)測(cè)效果較好,即用提前一年的指標(biāo)數(shù)據(jù)能更好地預(yù)測(cè)債券是否違約;采用XGBoost... (共21頁)