常利率下保費隨機(jī)收取風(fēng)險模型分紅問題的研究

摘要： 對常利率下保費收入為復(fù)合Poisson過程風(fēng)險模型的分紅問題進(jìn)行研究,得到了直至破產(chǎn)時累積分紅現(xiàn)值的期望、n階矩及矩母函數(shù)滿足的積分–微分方程及指數(shù)保費和指數(shù)索賠下的具體表達(dá)式.并給出數(shù)值算例,分析了初始資本u、紅利界限b及投資利率r對累積分紅期望現(xiàn)值的影響. （共10頁）